【投资】如何绘制期权收益图
我们找到我们需要的函数，按照其说明，只要把其中的 underlying 改成我们需要的ID即可，同时需要的话加上到期日，如图所示，这一项并非必需项。因此我们就用python的request库访问，并整理成DataFrame.
使用ccxt
得到之后我们将其进行整理，他们ID的样式是 EOS-USD-200829-2.70-C ，因此取最后一位作为期权的类型(看涨/看跌)，按‘-’分割取倒数第二位作为其行权价，最后按照行权价排序即可。
同时为了让数据更直观一些，我们选取 期权合约名称 、 买一价 、 卖一价 、 期权类型 如何绘制期权收益图 、 行权价 展示，而且后面两个是我们自己写的。
寻找一个期权
我们这里选取 3.10 作为行权价，原因在于其权利金较为丰厚。
计算其数据并绘图
由于我们遇到的实际情况里，看跌期权与看涨期权各自有不同的权利金，为了区分我们使用 groupby 将其分层分别计算，权利金我直接手动复制粘贴了，接下来各自期权的计算逻辑同excel，但注意根据真实数据需要乘以其合约乘数100。
【投资】如何绘制期权收益图
我们找到我们需要的函数，按照其说明，只要把其中的 underlying 改成我们需要的ID即可，同时需要的话加上到期日，如图所示，这一项并非必需项。因此我们就用python的request库访问，并整理成DataFrame.
使用ccxt
得到之后我们将其进行整理，他们ID的样式是 EOS-USD-200829-2.70-C ，因此取最后一位作为期权的类型(看涨/看跌)，按‘-’分割取倒数第二位作为其行权价，最后按照行权价排序即可。
同时为了让数据更直观一些，我们选取 期权合约名称 、 买一价 、 卖一价 、 期权类型 、 行权价 展示，而且后面两个是我们自己写的。
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我们这里选取 3.10 作为行权价，原因在于其权利金较为丰厚。
计算其数据并绘图
由于我们遇到的实际情况里，看跌期权与看涨期权各自有不同的权利金，为了区分我们使用 groupby 将其分层分别计算，权利金我直接手动复制粘贴了，接下来各自期权的计算逻辑同excel，但注意根据真实数据需要乘以其合约乘数100。
【投资】如何绘制期权收益图
food_for_thought 于 2020-08-30 12:09:17 发布 5267 收藏 9
excel
我们可以在excel里设定固定的 行权价 与 如何绘制期权收益图 权利金 ，将到期日价格一个个列出来，如下表所示：
| 平值行权价格 | 8 | 权利金 | 1 |
|---|
| 标的到期价格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 最终价格 | 过程 | 最终收益 |
|---|---|---|
| 上涨至9000 | 不行使权利 | -215 |
| 上涨至10000 | 不行使权利 | -215 |
| 下跌至8000 | (8750-8000)-215 | 535 |
| 下跌至500 | (8750-500)-215 | 8035 |
python
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直接访问网址
我们找到我们需要的函数，按照其说明，只要把其中的 underlying 改成我们需要的ID即可，同时需要的话加上到期日，如图所示，这一项并非必需项。因此我们就用python的request库访问，并整理成DataFrame.
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期权计算器 计算看涨/卖出期权的价值，并绘制期权组合图。此android应用程序允许用户使用Black Scholes模型对看跌期权或看涨期权进行估值。 用户还可以为用户指定的股票价值范围绘制期权和股票投资组合的收益图和利润图。 如何绘制期权收益图 该应用程序背后的动机是我在UIUC上的一类金融衍生产品。 我想摆脱excel文件，并提供一个用户友好的界面来计算股票期权的价值，并以图形方式查看其收益和利润。
04-20 4139
数量技术宅团队在CSDN学院推出了量化投资系列课程 欢迎有兴趣系统学习量化投资的同学，点击下方链接报名： 量化投资速成营（入门课程） Python股票量化投资 Python期货量化投资 Python数字货币量化投资 C++语言CTP期货交易系统开发 数字货币JavaScript语言量化交易系统开发 期权是一种合约，它赋予买方在未来某个时间点以特定价格买卖资产的权利。 这些被称为衍生品的合约的交易有多种原因，但一种常见的用法是来对冲当资产价格以不利方式变动，所产生的风险敞口。 期权，即买..
03-21 345
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文章目录期权简介案例期权的四种基本交易基础术语模型与理论B-S模型整理比特币期权数据隐含波动率波动率交易波动率微笑隐波的反身性波动率的择时隐波的特殊情况GREEKSDeltadelta与资产价格的关系delta与期权期限的关系Gamma策略gamma与资产价格的关系gamma与期权期限的关系Thetatheta与资产价格的关系theta与期权期限的关系讨论 delta、theta 和 gamma 之间的关系期权策略保守型交易策略保险策略方法适用场景注意事项领口策略备兑开仓策略方法适用场景注意事项合成策略方法
06-28 5705
美式期权损益图matlab,期权损益图的画法
weixin_39876514 于 2021-03-21 05:21:35 发布 345 收藏
03-17 714
2、风险中性假设在风险中性条件下，随机微分方程：SdZ Sdt dS σμ+=其中的μ可以用r 来表示。即SdZ rSdt 如何绘制期权收益图 dS σ+=风险中性条件下，在时刻m t ?衍生证券的价格m V 是其在时刻(m+1)t ?的期望值按照无风险利率r 贴现所得到的，即][1+?-=m t r m V e E V 。3、期权的计算期权的计算是从二叉树图的末端(时刻T )开始向后倒退进行的。T 时刻期权的价值N.
03-21 710
12-11 290
09-15 1007
This article does not consider option premium. 1.Single option 1.1call option(看涨) 1.1.1buy call The payoff is max(0,-K), where K is the strike price, is the spot price at maturity T. import matplotlib.pyplot as plt 如何绘制期权收益图 import numpy as np K1=40 St=np.lin
08-30 5268
excel python 其实画期权最主要的是数据，既可以伪造，也可以用真实的，如果画出来的图和脑海里应该呈现的不一样，要不画错了，要不就代表当时具有很大的套利空间。 因此，我们接下来会通过两种工具分别用假数据与真数据来介绍如何画期权收益图。 excel 我们首先来使用excel来绘制图，由于手里没有真实的数据，但我们又迫切需要这么一张图，那我们就可以通过伪造数据来做到。 因为我们伪造的数据都是理想情况下且简化过的，因此画出来的图会非常平滑，与教科书里的一模一样。 一张期权的收益主要受到以下三个因素影响.
二叉树模型美式看跌预算matlab代码使用二叉树计算期权价格 从计算机科学角度的简短介绍。 主意 为了计算期权的价格，存在着著名的Black-Scholes公式，该公式将期权的价格与其波动率，股票价格，行使价和到期时间联系起来。 它看起来很复杂，而且不直观。 同样重要的是要认识到，与物理定律不同，这只是一个模型，可以任意远离现实。 但是，有一个概念具有相同的假设，但是更容易直观地理解：二叉树模型。 计算上可能是最糟糕的选择（O（N ^ 2）），但在这里我们可以忽略它（这里有一个很好的类比是冒泡排序：它非常容易理解，但由于可能是最糟糕的选择，因此不应在实践中使用）。 期权定价中的一个重要假设是无套利原则：不可能凭空赚钱。 这意味着，无论有人如何投资，每笔投资都必须带来相同的利润。 否则，一个人可以通过买入而另一个卖空来获利。 仅当每个投资都具有相同的风险（假定为零）时，该假设才成立。 这也称为风险中性定价。 使用此假设，每笔投资都将随着无风险利率的增长而增长。 如何绘制期权收益图 一周期模型如下所示： S1u = u * S0 / / qu / S0 \ \ qd \ S1d = d * S0 qu和qd是
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